Графический анализ

Важность технического анализа Виды графиков Японские свечи в трейдинге. Сигналы. Линия тренда. Линии Томаса ДеМарка. Скользящие средние. Сигналы на скользящих средних. Однодневные модели в графическом анализе Модели продолжения тренда Модели разворота тренда Определение целей по прибыли

 

Скользящие средние

 

Содержание страницы:

1.Скользящие средние. Moving average. 2. Сигналы, подаваемые скользящей средней.

 

1. Скользящие средние. Moving average.

Одним из самых простых инструментов сглаживания ценовых рядов и удале­ния рыночного шума является скользящая средняя ( moving average - МА ). С помощью них любые тренды выглядят более наглядно. Простая скользящая средняя это средняя цена закрытия за определенное количество дней, заканчивая текущим днем. Например, простое скользящее среднее для временного ряда с количеством периодов равным 10 вычисляется как:

где — значение простого скользящего среднего в точке  ;

— значение исходной функции в момент времени, отдалённый от текущего на интервалов.

50-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 50 закрытий. Существует много других способов расчета скользящей средней. В любом современном терминале для трейдера вы найдете множество индикаторов для построения скользящей средней ( moving average - МА ). 

Как правило, скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия. Так же, можно рассчитывать скользящие средние цен открытия, максимумов, минимумов, а также средних значений дневных цен открытия, закрытия, максимума и минимума. Скользящие средние можно строить на любом временном интервале. В этом случае термин «цена закрытия» будет относиться к данному интервалу.

Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется во времени. Скользящая средняя четко отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. Один очень простой метод использования скользящих средних для распознавания трендов основан на направлении движения скользящей средней. Например, скользящая средняя (и, как подразумевается, тренд) считается повышающейся, если сегодняшнее ее значение выше вчерашнего, и понижающейся, если сегодняшнее ее значение ниже.

Из примера видно, что чем больше выбрать период скользящей средней , то тем больше сглаживание цен и меньше заметны значительные выбросы и чем меньше период, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены.

 

2. Сигналы, подаваемые скользящей средней.

 

• Определение тренда

На рынках с выраженной тенденцией скользящие средние являются очень простым и эффективным методом ее выявления. 

На графике видно, что цена при нахождение выше индикатора moving average идет подтверждение восходящего тренда, а если цена ниже, то тренд нисходящий. 

 

• Определение линии сопротивления

При сильных трендах скользящие средние становится уровнем сопротивления. На примере ниже, скользящая средняя выступает уровнем сопротивления в нисходящем тренде.

 

• Определение линии поддержки

Так же скользящая средняя может стать уровнем поддержки в восходящем тренде, как показано на примере ниже.

 

• Определение стоп-лосса или тейк-профита

Скользящая средняя поможет в правильном выходе из длинной позиции в восходящем тренде, определение тейк-профита или стоп-лосса. Пример ниже.

 

 

• Пересечение скользящих средних

Существуют различные стратегии торговли с помощью скользящих средних. Одна из них использования на графике двух скользящих с различными периодами. Наиболее распространенные это пересечение периода до 50 дней со скользящей более 200 дней. В результате пересечения мы получаем сигналы на покупку или продажу. На рисунке ниже представлен пример с пересечением 50 дневной скользящей с 200 дневной. 

Из примера видно, что при пересечение более короткой скользящей средней более длинную снизу вверх, в теории за этим должен следовать восходящий тренд. И наоборот, при пересечение короткой скользящий вниз более длинную, получаем нисходящий тренд и сигнал на продажу.

 

Важно помнить! что скользящие средние показывают хорошие сигналы только при выраженном тренде

 

• Ложные сигналы скользящих средних

На рынках с выраженной тенденцией скользящие средние работают хорошо, но на колеблющихся рынках, где выраженного тренда нет, скользящие средние подают много ложных сигналов. 

Из примера видно, что рынок находится во флэте и любые сигналы скользящей средней становятся убыточными в этот период.