| Осцилляторы |
|
Индекс относительной силы (RSI) |
Индекс относительной силы (RELATIVE STRENGH INDEX)
В своей книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems), опубликованной в 1978 году, Дж. Уэллес Уайлдер-младший представил индекс относительной силы (RSI).
Этот инструмент стал одним из наиболее популярных осцилляторов, используемых в техническом анализе. Он хорошо сочетается с другими методами анализа, такими как трендовые линии, графические модели, уровни поддержки и сопротивления.
Использование RSI вместе с этими методами и уровнями перекупленности/перепроданности, а также расхождениями может дать глубокое понимание рыночных процессов.
Индекс относительной силы (RSI) сравнивает изменение цен в дни, когда закрытие было выше предыдущего, с изменением цен в дни, когда закрытие было ниже предыдущего.
Формула RSI выглядит так:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
где RS — это среднее значение положительных изменений цены закрытия за определённый период, делённое на среднее значение отрицательных изменений цены закрытия за тот же период.
Для вычисления 9-дневного RSI необходимо сложить все изменения цены в пунктах за 9 дней, когда она росла. Затем разделить полученную сумму на 9.
Далее нужно суммировать все изменения цены в пунктах, когда она падала, за 9 дней. Полученную сумму также следует разделить на 9.
После этого можно найти относительную силу (RS), разделив среднее изменение цены в пунктах, когда она росла, на среднее изменение цены в пунктах, когда она падала.
Наконец, подставляем полученное значение RS в формулу RSI и получаем осциллятор, который может принимать значения от 0 до 100.
Для технического аналитика не существует ограничений в выборе количества периодов для расчёта RSI. Уайлдер изначально предлагал использовать 14 дней, но сегодня многие аналитики предпочитают более быстрые и чувствительные индикаторы, такие как RSI с периодами 5, 7 или 9 дней.
Уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на 70 и 30 или 80 и 20. Некоторые аналитики пытаются оптимизировать количество дней для расчёта RSI для каждого рынка отдельно или изменяют уровни перекупленности и перепроданности в соответствии с текущей тенденцией на каждом рынке.
Наиболее достоверные сигналы RSI для покупки или продажи обычно появляются после того, как RSI не может подтвердить новый минимум или максимум цен.
Когда RSI не может подтвердить новый минимум или максимум цен, это может быть сигналом для покупки. В этом случае более низкая впадина цен и более высокая впадина RSI создают «бычье» расхождение (дивергенцию), что создаёт возможность для покупки.
Аналогично, когда RSI не может подтвердить новый максимум цен, это может быть сигналом для продажи. В этом случае более высокая вершина цен и менее высокая вершина RSI создают «медвежье» расхождение (дивергенцию), что создаёт возможность для продажи.
Когда трейдер обнаруживает «бычье» или «медвежье» расхождение RSI, он должен обратить внимание на поведение рыночных цен и ждать, пока они подтвердят сигнал RSI.