Графический анализ

Важность технического анализа Виды графиков Японские свечи в трейдинге. Сигналы. Линия тренда. Линии Томаса ДеМарка. Скользящие средние. Сигналы на скользящих средних. Однодневные модели в графическом анализе Модели продолжения тренда Модели разворота тренда Определение целей по прибыли

Линия тренда.  Линии Томаса ДеМарка.

 

Содержание страницы:

1.Виды трендов по направлению 2. Виды трендов по времени 3. Линии Томаса ДеМарка

 

1. Виды трендов по направлению

Линия тренда определяет текущее направление движения цен и часто иденти­фицирует точку, в которой это направление изменяется. Линия тренда - самый популярный и признанный инструмент графического анализа. Аналитики частенько говорят, что «тренд - ваш друг», иными словами, всегда безопас­нее открывать позицию в направлении тренда.

В современном трейдинги по направлению выделяются три вида трендов:

1.1. Восходящий тренд (бычий тренд)

Одним из стандартных определений восходящего тренда (бычий тренд) это последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Восходящий тренд может рассматриваться до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум. Нарушение этого условия служит предупреждением о том, что тренд, возможно, закончился.

Тренды часто на графиках выделяют прямыми линиями (линиями тренда).

Следует, однако, подчеркнуть, что прерывание череды более высоких максимумов и более высоких минимумов нужно рассматривать всего лишь как один из возможных признаков, а не бесспорный индикатор разворота тренда.

 

1.2. Нисходящий тренд (медвежий тренд)

Абсолютная противоположность восходящего тренда, это нисходящий тренд (медвежий тренд). Нисходящий тренд может быть определен как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов. Медвежий тренд может рассматриваться до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

 

1.3. Флэт

Если на рынке отсутствуют какое либо тренд, то такое движение называют Флэт. Максимумы и минимумы в течение определенного периода времени не меняются и вся торговля ведется внутри канала. Многие трейдеры утверждают, что торговля во флэте более понятна и предсказуема. Линии поддержки и сопротивления отчетливо видны на графиках и уровень риска легко определить.

 

 

2. Виды трендов по времени

Тренды есть везде и действуют они как правило определенное количество времени. По времени тренды делятся на:

1. Долгосрочные тренды. Эти тренды развиваются годами и показывают общую тенденцию развития экономик. Для определения этих трендов можно использовать недельные и месячные графики. 
2. Среднесрочные тренды. Продолжительность этих трендов от нескольких недель до нескольких лет. Определить их можно на дневных и четырехчасовых таймфреймах.
3. Краткосрочные тренды. Эти тренды  можно искать на любых таймфреймах, от пятиминутного до большего таймфрейма. 

На рынке всегда представлены все эти тренды. Для простых трейдеров  с небольшими депозитами подойдут краткосрочные и среднесрочные тренды. 

На данный момент, если посмотреть на фондовый рынок и график S&P 500, то мы увидим долгосрочный восходящий тренд. 

 

 

3. Линии Томаса ДеМарка

Томас ДеМарк говорил, что проведение трендовых линий является весьма произвольным процессом. На одном и том же графике разные трейдеры проведут линии тренда по-разному. Более того, даже один и тот же трейдер, используя тот же самый график, но в разное время, вполне может нарисовать трендовую линию по-другому.

Причина такой неоднозначности в том, что линия тренда обычно предполагает соединение нескольких относительных максимумов или относительных минимумов. Если имеются только две подобные точки, то линию тренда можно провести точно. Однако если нужно соединить три или более точки, как часто бывает в действительности, точная линия будет возможна только в том редком случае, когда взаимосвязь между ними — строго линейная. В реальности же нанесенная линия тренда будет точно проходить в лучшем случае через один-два относительных максимума (или минимума), при этом минуя другие. «Самая правильная» линия тренда существует только в воображении того, кто смотрит на этот график.

ДеМарк признает, что для того, чтобы линия тренда была определена точно и недвусмысленно, она должна базироваться строго на двух точках. ДеМарк также отмечает, что вопреки обыкновению линии тренда следует проводить справа налево, поскольку «недавняя ценовая активность важнее, чем прошлое движение». Эти концепции лежат в основе его подхода к построению трендовых линий. Следующие определения раскрывают методологию ДеМарка в отношении трендовых линий:

• Относительный максимум. Максимум, который выше максимума за N предшествующих и N последующих свечей, где N — параметр, значение которого задается. Например, если N = 10, то относительный максимум определяется как максимум, превышающий любой максимум в предыдущие десять свечей и последующие десять свечей.
• Относительный минимум. Минимум, который ниже минимумов за N предшествующих и N последующих свечей.

Не существует «правильного» или «ошибочного» выбора значения N. Это сугубо вопрос личных предпочтений. Каждому трейдеру будет удобно работать с определенными величинами N и неудобно с другими. В целом краткосрочные трейдеры тяготеют к низким значениям N, а долгосрочные — к высоким.

• Понижательная линия тренда Томаса ДеМарка. Текущая линия понижательного тренда определяется как линия, связывающая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше самого последнего относительного максимума. Последнее условие является важным, поскольку обеспечивает то, что линия тренда, связывающая два относительных максимума, действительно направлена вниз. 
• Повышательная линия тренда Томаса ДеМарка. Текущая повышательная линия тренда определяется как линия, связывающая самый последний относительный минимум и предыдущий относительный минимум, который должен быть ниже самого последнего относительного минимума. 

Определение трендовых линий исходя из самых последних относительных максимумов и минимумов позволяет постоянно корректировать линии тренда по мере появления новых относительных максимумов и относительных минимумов.

• Истинный максимум. Максимум или предыдущая цена закрытия — большее из значений.
• Истинный минимум. Минимум или предыдущая цена закрытия — меньшее из значений.

В большинстве торговых сессий истинный максимум будет совпадать с дневным максимумом, а истинный минимум — с дневным минимумом. Использование истинных максимумов и истинных минимумов позволяет получить относительные максимумы и минимумы, которые лучше соответствуют нашим интуитивным представлениям о том, что должны отражать эти точки.