Анализ данных и алгоритм
Прогноз формируется ансамблем моделей машинного обучения (на базе XGBoost) и обновляется автоматически при закрытии каждой свечи. Нейросеть собирает окно из последних 100 баров и анализирует исторические цены, тиковые объемы, волатильность, а также технические осцилляторы.
Метод Монте-Карло
Система не выдает один «жесткий» сценарий. После оценки текущего тренда алгоритм проводит 30 независимых симуляций вероятного будущего, подмешивая исторический рыночный шум. Итоговый сигнал (BUY или SELL) определяется направлением, в которое пошло большинство из этих 30 сценариев.
Уверенность (Confidence)
Отображает процент симуляций (из 30), которые совпали с итоговым сигналом:
- Ниже 60% — «Рыночный шум»: Сигнал слабый, мнения моделей разделились. Вход не рекомендуется.
- 60% – 80% — «Умеренная уверенность»: Статистическое преимущество на стороне сигнала. Стандартная рабочая ситуация.
- Выше 80% — «Высокая уверенность»: Сильное единодушие моделей. Вероятность отработки сценария максимальна.
Динамические уровни (Stop Loss / Take Profit)
Stop Loss и Take Profit рассчитываются адаптивно — на основе текущей рыночной волатильности (индикатор ATR). В периоды сильного рыночного «шторма» стопы расширяются, чтобы сделку не выбило случайным шумом, а в спокойный рынок — сужаются.